177****4276
2024-03-10 19:14老師您好,請問一下,這里的相關系數是指什么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-03-14 14:29
該回答已被題主采納
同學你好。這里的相關系數指的是市場上各類資產之間的相關性,比如說在次貸危機期間,各類資產都出現了大幅下跌,相關性很高(相關性高即資產傾向于同漲同跌),這使得即使是充分分散化的組合也會遭受大額損失。
