我同學(xué)
2024-03-10 21:30老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解,MDP不是相當(dāng)于(1-d1)*d2嗎?相當(dāng)于1期不違約的條件下,2期違約,MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎?為何還要除以(1-C1)呢?conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-11 10:44
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同學(xué)你好,
MDP不是條件概率哦。MDP是聯(lián)合概率,是前期不違約后期違約這兩個(gè)事件同時(shí)發(fā)生的概率,兩個(gè)事件發(fā)生沒(méi)有先后之分。而條件概率指的是在已知一件事情發(fā)生后計(jì)算出的另一件事發(fā)生的概率。這兩個(gè)概念是不一樣的。如果要計(jì)算條件概率可以通過(guò)P(A|B)=P(AB)/P(B)的方式計(jì)算,其中P(AB)是聯(lián)合概率就是這里的MDP,P(B)是條件,就是已知了前期不違約的概率,從而可以計(jì)算出條件概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
