134****4518
2024-03-10 22:31請補(bǔ)充說明一下計(jì)算var有幾種方法？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-14 14:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。在一級中只需要掌握以delta-gamma approach為代表的參數(shù)法，以historical simulation為代表的非參數(shù)法，以及Monte Carlo simulation。在二級市場風(fēng)險(xiǎn)中會(huì)對各方法進(jìn)行展開，參數(shù)法中我們可以使用不同的分布假設(shè)，亦可以使用從水文學(xué)中搬過來的極值理論；非參數(shù)法在基礎(chǔ)的歷史模擬法上還可以引入bootstrapping或者kernel density等強(qiáng)力的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法；同時(shí)，也有文獻(xiàn)指出可以在歷史模擬法的基礎(chǔ)上引入?yún)?shù)法的思想，構(gòu)成所謂的半?yún)?shù)法，半?yún)?shù)法的代表有age-weighted historical simulation、volatility-weighted historical simulation、correlation-weighted historical simulation以及filtered historical simulation。
0
0
0
0
