同同學
2024-03-11 08:53為什么是Libor+0.1%而不是Libor-0.1%?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-11 11:53
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同學,上午好??梢栽僭敿毭枋鱿乱蓡枂??這頁example里并沒有Libor+0.1%或Libor-0.1%的知識呀
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追問
改完題目之后老師的表述針對2.8%
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追答
同學,上午好。
按照98.05賣出利率期貨,然后利率期貨跌至97.30,賺到98.05-97.30=0.75%,然后按照2.7%去借款,最終成本是2.7%-0.75%=1.95%
但是,如果是按照2.8%去借款,那么最終成本是2.8%-0.75%=2.05%=1.95%+0.1%
