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2024-03-11 17:33我怎么記得用期貨對沖總價風險的時候,對沖比例還需要乘以(現(xiàn)貨價格/期貨價格)? 用遠期和期貨對沖總價風險的時候,對沖比例的公式分別是什么??
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1個回答
Michael助教
2024-03-14 17:26
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學員你好,我覺得你應該是兩個公式弄混淆了,一個是計算對沖比率(h)的公式,也是這個題目中表示的,另外一個是計算需要多少份合約的數(shù)量的公式:我放在圖片里面了,forward和futures是一樣的。
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追問
是你看錯了吧,我的問題是對沖價格風險,不是對沖系統(tǒng)性風險!
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追答
對沖比例乘以現(xiàn)貨除以期貨的那個公式(就是你提問的那個)求出來的是要對沖的份數(shù),這個題目問的是對沖比例;
遠期和期貨的公式是一樣的。
