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2024-03-12 09:53manager B 的factor return 0.2 x 0.20% + 0.05x 0.35% + 0.0 x 0.60% = - 0.025% 為什么沒(méi)有考慮在active return里？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-12 11:28
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同學(xué)，上午好。active return=0.65%-0.45%=0.2%
而B(niǎo)的4個(gè)因子 1.05*0.45%-0.2*0.2%+0.05*0.35%+0=0.45%，并沒(méi)有提供active return。
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追問(wèn)
market factor 屬于貢獻(xiàn) active return的嗎 ？
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追答
market factor的貢獻(xiàn)屬于active return，但這個(gè)因子貢獻(xiàn)active return被其余幾個(gè)因子抵消了。整體來(lái)看，因子沒(méi)有提供超額收益。
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