木同學
2024-03-12 09:53你好老師,F(xiàn)RM一級中文教材第343頁“時間序列分析”篇章有個疑惑,先說時間序列存在三個要素:趨勢、季節(jié)性成分、周期性。然后說周期性必須要求協(xié)方差平穩(wěn),但是345頁又說趨勢性不符合協(xié)方差平穩(wěn)條件,感覺前后矛盾了,后面意思是有周期必然協(xié)方差平穩(wěn),協(xié)方差平穩(wěn)就不能有趨勢,但是開頭就說趨勢是時間序列必須組成成分??床幻靼?/h3>
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個回答
黃石助教
2024-03-15 12:07
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同學你好。不是這個意思哈。時間序列可以存在三個要素:趨勢,季節(jié)性和周期性,但不必要全部同時存在。假如一個時間序列只存在周期性,那么我們會要求它協(xié)方差平穩(wěn),這樣就可以通過AR/MA/ARMA去對其進行建模。如果一個序列只存在趨勢,那么我們可以用課上的趨勢模型對其進行建模。如果一個序列只存在季節(jié)性,那么我們可以用啞變量模型對其進行建模。如果一個序列同時存在這些要素,那么把這些各式各樣的模型拼在一起即可(見下圖)。
