木同學(xué)
2024-03-12 09:53你好老師，F(xiàn)RM一級中文教材第343頁“時(shí)間序列分析”篇章有個(gè)疑惑，先說時(shí)間序列存在三個(gè)要素：趨勢、季節(jié)性成分、周期性。然后說周期性必須要求協(xié)方差平穩(wěn)，但是345頁又說趨勢性不符合協(xié)方差平穩(wěn)條件，感覺前后矛盾了，后面意思是有周期必然協(xié)方差平穩(wěn)，協(xié)方差平穩(wěn)就不能有趨勢，但是開頭就說趨勢是時(shí)間序列必須組成成分?？床幻靼?/h3>
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis
視頻位置
相關(guān)試題
來源：
視頻位置
相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 12:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不是這個(gè)意思哈。時(shí)間序列可以存在三個(gè)要素：趨勢，季節(jié)性和周期性，但不必要全部同時(shí)存在。假如一個(gè)時(shí)間序列只存在周期性，那么我們會(huì)要求它協(xié)方差平穩(wěn)，這樣就可以通過AR/MA/ARMA去對其進(jìn)行建模。如果一個(gè)序列只存在趨勢，那么我們可以用課上的趨勢模型對其進(jìn)行建模。如果一個(gè)序列只存在季節(jié)性，那么我們可以用啞變量模型對其進(jìn)行建模。如果一個(gè)序列同時(shí)存在這些要素，那么把這些各式各樣的模型拼在一起即可（見下圖）。
0
0
0
0
