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2024-03-12 11:28VaR在第396個數(shù)(400×0.99),為什么要用第397個數(shù)???
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1個回答
Michael助教
2024-03-14 18:57
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你好,因為VaR說的是損失大于等于VaR值的數(shù)量占總數(shù)的1%,如果是選擇第396個的話,那么大于等于這個損失的數(shù)據(jù)就有5/400=1.25%了。
