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2024-03-12 11:53請問C為什么不對呢圖一說:外匯互換(Foreign Exchange Swap)是一種交易貨幣之間的匯率互換,用于滿足短期資金需求和管理外匯風險。在外匯互換中,交易雙方同意在特定日期以一種貨幣兌換另一種貨幣,并在未來的另一個日期再次以相同的匯率相反地兌換回來。如果是以相同的匯率兌換回來,那么為什么C在期末用的也是原來的spot rate不對呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-03-12 12:58
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同學你好,圖一老師說法有問題,圖二的說法才是正確的。foreign exchange swap應該是期初spot rate,期末forward rate。
感謝同學的指出。
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