ppvv
2024-03-12 12:33為什么看漲期權(quán)無(wú)套利模型建立組合的第二步驟是v0=v1(down)選的是跌的而非漲的?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-12 13:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在第二步驟中,選擇上漲的價(jià)格計(jì)算也是一樣的。
因?yàn)閂1u=V1d, 在組合中,上漲下跌V1的價(jià)值是一樣的。
-----------------------------------
如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】
