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2024-03-12 14:15為什么積極權(quán)重和IC BR負(fù)相關(guān)了?如何理解?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-12 14:41
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同學(xué)你好,
IC 和 BR都是基金經(jīng)理的積極管理的能力,這兩個(gè)值都是越高說明基金經(jīng)理積極管理的能力越強(qiáng)。
當(dāng)有相同的??i的情況下,如果一個(gè)基金經(jīng)理能力越強(qiáng),那么他可能就不需要那么多的積極權(quán)重就能或者這么多收益了,因?yàn)樗男矢摺?br/>對(duì)于IC 和 BR低的,能力不那么強(qiáng)的基金經(jīng)理,他就需要越多的積極權(quán)重才能獲得這么多的收益。
所以這個(gè)就是負(fù)相關(guān)了。
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