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2024-03-12 14:25視頻看不了，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下解題過(guò)程吧！
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-03-14 19:06
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，債券對(duì)沖的公式只有一個(gè)，我寫在了下面，代入數(shù)據(jù)即可，算出來(lái)的數(shù)據(jù)似乎負(fù)數(shù)所以合約要做空。
其中這個(gè)題目的久期不要找錯(cuò)，因?yàn)镃TD對(duì)沖發(fā)生在合約結(jié)束，所以要找合約結(jié)束的時(shí)候的預(yù)期的久期。
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