Iris
2019-02-10 17:07一級(jí)我們?cè)谟?jì)算二叉樹的時(shí)候折現(xiàn)到前面一期的是用的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，而這次swap的二叉樹是簡(jiǎn)單利率折現(xiàn)（如附圖），請(qǐng)問老師為什么不是e的-rt次方來折現(xiàn)？考試的時(shí)候用哪種?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-11 10:07
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同學(xué)你好，此類問題和一級(jí)的處理方式是一樣的，一般而言衍生品偏向于是用連續(xù)復(fù)利，但是在實(shí)際運(yùn)算中，普通復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的差距很小，在二級(jí)中優(yōu)先是用普通復(fù)利，如果無法得出結(jié)果的話再用連續(xù)復(fù)利。
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