木同學(xué)
2024-03-12 16:01這張PPT最后一行:ρ(h)=。。。 這是什么含義?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 13:53
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同學(xué)你好。就是不同滯后階數(shù)的autocorrelation在AR(1)模型下的定義式,等于斜率系數(shù)phi的h次方,h就是階數(shù)(這個(gè)階數(shù)永遠(yuǎn)取正值)。這個(gè)稍微了解一下就可以了。
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追問(wèn)
PPT里FRM一級(jí)課程所有公式就要求會(huì)背誦嗎
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追答
同學(xué)你好。不是所有都要求背哈,不需要背的授課老師課上會(huì)提示的。
