木同學(xué)
2024-03-12 16:28這頁(yè)P(yáng)PT中,第四行(9.658),這行數(shù)據(jù)我們?cè)趺粗朗菢?biāo)準(zhǔn)誤,沒(méi)有明確。另外,最后一列 abs. Roots是啥
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 13:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這是統(tǒng)計(jì)軟件常用的報(bào)告手法,一行估計(jì)值,一行標(biāo)準(zhǔn)誤。Abs. Roots這個(gè)內(nèi)容不需要掌握,是模型的特征根,用來(lái)判斷是否平穩(wěn)(AR模型下)或者是否可逆(MA模型下)的,F(xiàn)RM不會(huì)考。這個(gè)是原版書(shū)上的一張表格,看一看感受一下怎么估計(jì)的就可以了。至于特征根的報(bào)告方法,這里原版書(shū)用的軟件是全部取絕對(duì)值;不同的統(tǒng)計(jì)軟件報(bào)告形式不同,有的可能報(bào)告的是特征根倒數(shù)等等的。
