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2024-03-12 20:13基準(zhǔn)的收益率就是8啊,為什么不能用呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-03-14 19:16
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學(xué)員你好,你這樣理解,這題目組合的beta是1.2,但是市場(chǎng)組合的beta是1,所以說組合的基準(zhǔn)如果是市場(chǎng)組合的話其實(shí)是不合適的(風(fēng)險(xiǎn)不一樣),所以說合理的基準(zhǔn)應(yīng)該是CAPM計(jì)算出來的收益。
P.S.這個(gè)題目如果沒有給組合的beta,我覺得用8%也沒有毛病。
