張同學(xué)
2019-02-10 19:16這種題目是不是只要找到value和duration就好了,然后套公式,其他條件不管?duration到底是什么意思,為什么公式要乘duration?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-11 15:37
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可以直接套那個(gè)公式。
如圖。
答案就多算了DV01.dv01表示當(dāng)利率每變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn),債券價(jià)格變動(dòng)多少錢(qián)。因?yàn)樵谡鎸?shí)的金融市場(chǎng)中利率的變動(dòng)是以bp為最小變動(dòng)單位的。
