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2024-03-12 20:41請老師解釋下第六題A中risk neutral是啥呀?怎么應(yīng)用?謝謝!
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-03-13 09:13
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同學(xué)你好,risk neutral是風(fēng)險中性,也就是風(fēng)險厭惡系數(shù)為0,投資者不在乎風(fēng)險大小,只在乎收益率。所以兩個投資組合即使風(fēng)險大小不一樣,只要他們的預(yù)期收益不同,那么對于投資者而言也就沒有差別,投資者也不會出于控制風(fēng)險的角度來進行rebalance,只在乎收益率
