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2024-03-12 23:38這兩種方法沒(méi)有聽(tīng)懂具體是什么意思？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 13:45
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同學(xué)你好。這兩個(gè)概念的話，從考試的角度來(lái)說(shuō)你能記住里面的關(guān)鍵詞就足夠了，確實(shí)比較抽象。我一會(huì)兒聯(lián)系班主任老師給你發(fā)一個(gè)具體的蒙特卡羅模擬法的案例以及這兩種方法的一個(gè)具體使用場(chǎng)景。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，antitehtic variable就是在已生成的隨機(jī)數(shù)的基礎(chǔ)上額外再生成一組方向相反的隨機(jī)數(shù)（比如原先的隨機(jī)數(shù)是1.5，那么新生成的就是-1.5），這樣子一下就能多出一倍的樣本，且在方差降低上有著不錯(cuò)的效果。Control variate簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是基于對(duì)已知量的了解來(lái)降低未知量的估計(jì)誤差。比如我在用蒙特卡洛模擬估計(jì)一個(gè)沒(méi)有定價(jià)公式的奇異期權(quán)，我可以通過(guò)對(duì)與該奇異期權(quán)非常類(lèi)似、但是有定價(jià)公式的期權(quán)的了解來(lái)去修正蒙特卡洛模擬的誤差。
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