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2024-03-12 23:38這兩種方法沒有聽懂具體是什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-15 13:45
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同學(xué)你好。這兩個概念的話,從考試的角度來說你能記住里面的關(guān)鍵詞就足夠了,確實比較抽象。我一會兒聯(lián)系班主任老師給你發(fā)一個具體的蒙特卡羅模擬法的案例以及這兩種方法的一個具體使用場景。簡單來說,antitehtic variable就是在已生成的隨機(jī)數(shù)的基礎(chǔ)上額外再生成一組方向相反的隨機(jī)數(shù)(比如原先的隨機(jī)數(shù)是1.5,那么新生成的就是-1.5),這樣子一下就能多出一倍的樣本,且在方差降低上有著不錯的效果。Control variate簡單來說就是基于對已知量的了解來降低未知量的估計誤差。比如我在用蒙特卡洛模擬估計一個沒有定價公式的奇異期權(quán),我可以通過對與該奇異期權(quán)非常類似、但是有定價公式的期權(quán)的了解來去修正蒙特卡洛模擬的誤差。
