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2024-03-13 02:54老師，既然執(zhí)行價格越低，期權費越貴，為什么+call是以X (L)的低執(zhí)行價格（premium貴）買入call, 而-call是以X(H)高執(zhí)行價格(premium便宜)賣出call?
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1個回答
Simon助教
2024-03-13 09:22
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同學，上午好。
看漲期權行權價越低，行權概率就越高，期權費就越貴。在bull spread中，認為市場是會上漲的，所以會買入低行權價call，目的是通過股價上漲時行權來賺錢。
但是，因為期權費貴，所以要抵減期權費，操作是賣出執(zhí)行價高的call（股價高，行權概率低）
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