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2024-03-13 10:25第一題在三個(gè)組合均滿足最低回報(bào)的情況下,為什么不直接算sharpe ratio取最大的作為最優(yōu)組合?SR為承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)帶來的收益,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相同情況下不應(yīng)該選SR最大的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-13 11:49
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同學(xué)你好,他沒有給出無風(fēng)險(xiǎn)收益率,所以是沒法算sharpe ratio的,而是要根據(jù)答案的算法,計(jì)算出一個(gè)最低要求的收益率,然后Rp-RL之后再除以標(biāo)準(zhǔn)差
