宇同學(xué)
2024-03-13 13:18SRp^2 = SRb^2 + IR^2 按照例子里面所講 當(dāng)P、Q、R的benchmark都是標(biāo)普500,那么不管是多配置benchmark還是少配置benchmark都不會影響IR，但是客戶無法承受較高的σ，按照前面的內(nèi)容，需要調(diào)整被動策略中的sharp ratio，那么需要提高被動策略中的現(xiàn)金比例。但是被動策略一般都是跟隨指數(shù)的，調(diào)整被動策略的時候，難道不會影響information ratio？
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1個回答
Huang助教
2024-03-13 23:44
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同學(xué)你好，
調(diào)整現(xiàn)金的比例是不能調(diào)整sharp ratio的，sharp ratio不受現(xiàn)金比例的影響。
現(xiàn)金比例會影響informaiton ratio.
所以客戶不能承受高風(fēng)險的話，應(yīng)該是調(diào)整Benchmak的權(quán)重，這個是不會影響information ratio的
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