我同學(xué)
2024-03-13 16:38老師,為什么lamda大于0,model2就一直是正利率呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 14:26
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同學(xué)你好。這里授課老師表述的不太清楚。lambda為正也有可能出現(xiàn)負(fù)利率,但是相比于model 1來(lái)說(shuō)概率會(huì)小很多??偠灾?,就是降低了負(fù)利率出現(xiàn)的概率,但無(wú)法杜絕。能夠徹底杜絕負(fù)利率情況的只有后面會(huì)講到的CIR模型以及對(duì)數(shù)正態(tài)模型。
