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2024-03-13 20:13老師,請(qǐng)講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題,第23題,謝謝。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-14 10:02
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同學(xué),上午好。
根據(jù)題意,新舊組合對(duì)比見(jiàn)截圖。
所以,債券頭寸要從20M調(diào)整到15M(降低5M,其中2M給國(guó)內(nèi)股票,3M給國(guó)外股票)。所以可以進(jìn)入2個(gè)swap,一個(gè)是3M金額的債券指數(shù)收益和國(guó)內(nèi)股指收益互換。另一個(gè)是金額2M的債券指數(shù)收益和國(guó)外股指收益的互換。
