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2024-03-13 23:31算出來組合的DV01以后,怎么判斷要long還是short呢?
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1個回答
Michael助教
2024-03-14 17:09
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學(xué)員你好,你這樣理解。最終的目的是組合的DV01=0,那么
105683+N*25=0,這里的105683是原來組合的NV01,這里的25是衍生品的DV01,算出來的N就是需要的份數(shù)。
算出來的數(shù)字大于0 是long,小于0 是short。
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追問
算出來的是正數(shù),按照你的意思,就是要買入,那為什么答案是賣出呢???
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追問
原題答案解析計算出來的是正數(shù),為什么是賣出
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追答
同學(xué)你好,請注意我寫的公式和題目中解析不一樣的地方。
我的是:105683+N*25=0;這樣計算出來的正好負號就可以方便你判斷l(xiāng)ong和short。
