希同學(xué)
2024-03-14 01:53老師您好，我今天在看原版書(shū)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，計(jì)算var那一部分，公式是-（μ-zσ）嗎，因?yàn)関ar是表示損失的，所以在前面加上符號(hào)，當(dāng)算出正數(shù)的時(shí)候加上一個(gè)負(fù)號(hào)就表示損失，如果μ-zσ計(jì)算出來(lái)的值是一個(gè)負(fù)值，比如均值為0標(biāo)準(zhǔn)差為1的時(shí)候，加上符號(hào)就變成了正值，此時(shí)的意思是不是最大收益呢？
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1個(gè)回答
Will助教
2024-03-15 01:16
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同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的。這里跟你重新梳理一下。我建議是考試計(jì)算VAR公式都是-(μ-zσ)，如果這個(gè)μ-zσ是負(fù)數(shù)，比如是-100，括號(hào)前面加一個(gè)負(fù)號(hào)，那么VAR=100，表示損失100；如果μ-zσ為正數(shù)，比如100，前面加一個(gè)負(fù)號(hào)，那么VAR=-100，表示收益100（因?yàn)閂AR表示損失，負(fù)數(shù)VAR表示收益）
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