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2024-03-14 04:54所以應(yīng)該理解為:雖然OPTION 的到期時間越長,time value越大,但是time value更多集中在距離當(dāng)前更近的時間段里,也就是越臨近到期日,time decay效果越明顯?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-14 09:51
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對的,同學(xué)。你的理解是正確的。
