maowenyi
2019-02-11 10:13condor的組合，在ppt中顯示的買賣關(guān)系是，短端兩個(gè)組合，長短兩個(gè)組合，這樣才能組成duration-neutral 課后題，reading24的第11題，給出longterm的duration和position，2年的duration，問2年的債券的positon。是把2年的和longterm組合了求的。 請問：condor組合，1、是否有ppt中匹配的絕對關(guān)系；2、都是buy的情況，也可以按照duration-neutral匹配計(jì)算么
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-02-11 13:42
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同學(xué)你好，
1.這個(gè)關(guān)系不一定的，只要是在利率上升的階段，我都可以進(jìn)行short 相應(yīng)期限的bond，利率下降的階段，可以long 相應(yīng)期限的bond。并不一定是這個(gè)年份。
2.為了能夠duration-neutral 一般來說我們是一買一賣，（債券的duration為正）。如果都是buy 的話，是做不到duration neutral 的。
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