啊同學(xué)
2024-03-14 16:25risk free rate為什么跟call option是正向關(guān)系,跟put option是反向關(guān)系?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-15 09:34
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同學(xué),上午好。
這是用put-call parity推導(dǎo)的。Rf越大,P就越小。Rf越大,C就越大
