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2024-03-14 21:57這題的P- value是怎么看出來的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-15 14:56
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同學(xué)你好。p-value如何計算FRM中不要求掌握,題目一般會直接給到信息。
p-value的計算方法是,舉個例子,假如檢驗統(tǒng)計量服從N(0, 1),在一次抽樣中計算得到檢驗統(tǒng)計量 = 2.65,那么在單尾情況下,p-value就是P(z >= 2.65) = 1 - P(z <= 2.65),其中z是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量。如果是雙尾的情況,那么p-value就是P(z >= 2.65) + P(z <= -2.65) = 2*(1 - P(z <= 2.65))。換句話說,p-value衡量的就是觀測到比當(dāng)前檢驗統(tǒng)計量更極端的情況的概率。
