136****6220
2024-03-14 21:57這題的P- value是怎么看出來(lái)的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-15 14:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。p-value如何計(jì)算FRM中不要求掌握,題目一般會(huì)直接給到信息。
p-value的計(jì)算方法是,舉個(gè)例子,假如檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從N(0, 1),在一次抽樣中計(jì)算得到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 = 2.65,那么在單尾情況下,p-value就是P(z >= 2.65) = 1 - P(z <= 2.65),其中z是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量。如果是雙尾的情況,那么p-value就是P(z >= 2.65) + P(z <= -2.65) = 2*(1 - P(z <= 2.65))。換句話說(shuō),p-value衡量的就是觀測(cè)到比當(dāng)前檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量更極端的情況的概率。
