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2024-03-14 22:39題目并沒有說是連續(xù)復利??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-03-15 15:44
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同學你好。對于期權定價的研究以BSM模型的提出為基礎。由于BSM模型是連續(xù)時間模型，對每一瞬間進行分析，所以對應的復利頻次就是連續(xù)復利。進而后續(xù)對于期權的定價模型通常也都直接使用連續(xù)復利。同時，這道題即使不使用連續(xù)復利也可以選出正確答案，不影響。
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追問
主要是看到定價的產(chǎn)品不是期權所以需要確認一下連續(xù)復利還是一般復利。
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追答
同學你好。是的，這里的產(chǎn)品是債券，不過二叉樹和BSM這兩類模型題目如果不說的話那么假設的都是連續(xù)復利。
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