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2024-03-14 23:30股票價格下跌為什么delta p和delta call都下跌?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-15 09:41
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同學,上午好。
delta call的取值范圍是0到1,越接近0是OTM,越接近1是ITM。
delta put的取值范圍是-1到0,越接近0是OTM,越接近-1是ITM。
股價下跌時,利于put,put會朝著ITM變化,所以delta put會朝著-1移動,所以是下跌,但絕對值是上升的。
股價下跌時,不利call,call會朝著OTM變化,所以delta call會朝著0移動,所以也是下跌。
