veronica lynn
2024-03-14 23:48老師，還是無法理解第一題為何不選A？回歸模型的每個(gè)factor之間不是也要求不相關(guān)且獨(dú)立嗎？factor based的模型如果因子之間有相關(guān)性，不是有多重共線性的問題嗎？選C不是太牽強(qiáng)了？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-15 11:52
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同學(xué)，上午好。optimization不是回歸模型，他是最優(yōu)化。最優(yōu)化過程詳細(xì)見截圖。
最優(yōu)化是考慮資產(chǎn)之間的協(xié)方差的，如果對(duì)應(yīng)到因子層面就是因子之間的相關(guān)性。如果因子間有相關(guān)性，optimization構(gòu)建的組合比抽樣構(gòu)建出來組合的跟蹤誤差更小，但現(xiàn)在已經(jīng)假設(shè)因子之間不相關(guān)，因此不需要用到最優(yōu)化。
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