溫同學(xué)
2024-03-15 11:59這里關(guān)于correlation的解釋存在confusion，就是當(dāng)資產(chǎn)之間less correlated， narrower range，但是當(dāng)資產(chǎn)之間是-1，那么其實(shí)相關(guān)性很強(qiáng)，但是是負(fù)相關(guān)，這個(gè)時(shí)候也是narrower range。這個(gè)就是例外了。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-16 17:30
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同學(xué)你好，在這里，less correlated就是指能夠有一定的分散化，或者資產(chǎn)間的變化方向并不是完全一致，所以如果相關(guān)性系數(shù)為-1，那么就是最最less correlated的情況，此時(shí)兩個(gè)資產(chǎn)權(quán)重的變動(dòng)幅度完全相反，這就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)權(quán)重偏離更大。
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