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2024-03-16 11:20題目有問題，三因素其中一個(gè)是超過TB的收益率。但是在初始情況時(shí)，題目說的是TB的收益率是2%。最后計(jì)算的時(shí)候，認(rèn)為初始情況下超過TB的收益率是2%。這里是否有問題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-19 14:53
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同學(xué)你好。這里TB是對(duì)因子“the excess return of 30-year Treasury bonds over T-bills”的一個(gè)簡寫，不是說的T-bills的收益率為2%哈。比如多因子模型對(duì)于market excess return（E[RM] - Rf）也常簡寫為MKT（MarKeT），記住這類模型中簡寫指的是因子即可。
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