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2024-03-16 21:09第三題1.為什么不用題目給出的“continuous compound”利率和股息率？2.為什么不除以dividend yield？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-03-23 00:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖，紅色框內(nèi)容。參考截圖2的第三題題目，不需要具體計算，不需要用到利率和股息率，也不用除以股息率。第三題是定性判斷，而不是定量計算。
第三題是在針對troubadour's supervisor's question進(jìn)行回答，這個問題是“Under which scenario would our position experience a loss?”
Troubadour是short position in the TSI equity forward contract，賣出遠(yuǎn)期合約
對于short一方的遠(yuǎn)期合約的估值公式為：FP/[e^Rf(T-t)]-Vt，然后分析第三題的ABC三個scenario，應(yīng)該選B
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