陶同學(xué)
2024-03-16 23:15所以beta是代表我有多少百分比的錢(qián)投入到了這個(gè)項(xiàng)目里嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-03-17 10:43
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同學(xué)你好，Beta代表了一個(gè)資產(chǎn)或投資組合相對(duì)于市場(chǎng)整體波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度，或者說(shuō)相對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。
Beta值為1： 意味著該資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)與市場(chǎng)整體的價(jià)格變動(dòng)完全一致，即與市場(chǎng)有完全正相關(guān)的波動(dòng)。
Beta值大于1： 表示該資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)整體的波動(dòng)幅度更大，即這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)比市場(chǎng)更敏感。
Beta值小于1： 表示該資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)整體的波動(dòng)幅度更小，即這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)比市場(chǎng)整體更穩(wěn)定。
Beta值為負(fù)： 當(dāng)Beta為負(fù)時(shí)，表示該資產(chǎn)的價(jià)格與市場(chǎng)整體的價(jià)格變動(dòng)方向相反，即負(fù)相關(guān)。
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