同同學(xué)
2024-03-17 02:58請(qǐng)問上半部分說不hedge的原因是因?yàn)橐呀?jīng)是long position了嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-18 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。持有ZAR,擔(dān)心ZAR貶值,所以,如果對(duì)沖會(huì)short ZAR forward,但是此時(shí)forward discount,也就是S<F,如果對(duì)沖,也就是簽訂forward,按照Forward賣出,那么賣便宜了,不劃算,所以選擇不對(duì)沖。
