1個回答
黃石助教
2024-03-20 10:44
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同學你好。
A選項有誤，利率風險是可以被對沖的。
B選項有誤，單因子模型只考慮一個因子，通常是短期利率。這里引入了short-term rate和long-term rate，是一個多因子模型的概念了。
C選項正確，單因子模型認為整條利率曲線都受一個因子影響，即短期利率。最簡單的單因子模型下，利率曲線是發(fā)生平行移動的（即隨著短期利率變動1單位，利率曲線上所有的即期利率都變動1單位）。
D選項錯誤，risk-free securities沒有風險，不可能有credit exposure。
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