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2024-03-17 21:53為什么這里老師說期初收到了一筆歐元本金,支出了一筆美元本金?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-18 11:36
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同學(xué),上午好。原本是期間收到歐元,現(xiàn)在想換成期間收到美元,所以需要進(jìn)入一個swap,期間收美元,支歐元。這樣凈頭寸就是收美元(swap里支歐元和原本收歐元相互抵銷)
然后,在swap里,期間收美元,支歐元,那么期初就要支美元本金給對方(相當(dāng)于借美元給對方,對方要付美元利息),收到歐元本金(然后期間支付歐元利息)。
