封同學(xué)
2024-03-18 17:28老師您好,可以問問這道題詳細解答嗎,謝謝老師
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-20 16:25
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同學(xué)你好。當前數(shù)據(jù)不滿足put-call parity,此時c + PV(K) = 3 + 44e^-0.1 = 42.81,而p + S = 2 + 42 = 44,故c + PV(K) < p + S,存在套利機會。套利買低賣高,于是我們買入c + PV(K),即做多看漲期權(quán),做多無風(fēng)險資產(chǎn),做空p + S,即做空看跌期權(quán),做空股票。因此C正確。
