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2024-03-18 19:57錯的答案為什么錯呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-20 11:44
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同學你好。只要我們模擬用的不是總體的數(shù)據(jù),那必然就會收到樣本的隨機性的影響,因此即使在正態(tài)數(shù)據(jù)的強假設下,historical simulation和Monte Carlo simulation的結(jié)果也不會正好等于delta-normal method,各自之間也不會正好相等。
