戴同學
2024-03-19 01:04請問這里給出的sigma P 是用來做什么的? 在和risk tolerance比較時,sigma C是怎么計算的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-03-20 09:59
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同學你好,σp就是有風險的投資組合的標準差,將風險組合與無風險資產(chǎn)結(jié)合后,能算出新的投資組合的風險σc,來判斷這個風險大小是否小于等于投資者所要求的風險。σc就是σp×風險組合在新組合中的權(quán)重
