同同學(xué)
2024-03-19 08:48St小于XH,為什么就一定小于XL?第二個(gè)公式展開請解釋
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-19 10:38
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同學(xué),上午好。
bull call spread是認(rèn)為市場會漲,買入低行權(quán)價(jià)的call (XL),支付期權(quán)費(fèi)CL,目的是行權(quán)賺錢。同時(shí)賣出高行權(quán)價(jià)的call (XH),收取期權(quán)費(fèi)CH來抵減成本。整個(gè)策略見截圖。
