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2024-03-19 11:01老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險(xiǎn)組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時(shí)滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-23 19:26
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第一種是只考慮了risk，沒有考慮收益率的情況。
夏普比率是李考慮了風(fēng)險(xiǎn)，也考慮了收益。因?yàn)橄钠毡嚷适潜嚷实男问?，比單?dú)分別考慮收益率，和風(fēng)險(xiǎn)更加具有可比性。
比如一家大公司，收益率和風(fēng)險(xiǎn)都很高，但是為了讓一個(gè)小公司和大公司具有可比性，就要把收益和風(fēng)險(xiǎn)相÷，就比如是10000/10000=1/1這樣的，具有可比性
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