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2024-03-19 14:26需要再次確認(rèn)一下，t檢驗(yàn)由于p value是＞a的，所以不能拒絕原假設(shè)，所以認(rèn)為兩個貝塔都是等于0的。這么說來，B哪里錯了呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-20 17:36
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同學(xué)你好。你對p-value的理解是正確的，但是涉及兩個及兩個以上的參數(shù)的檢驗(yàn)不能逐一看各自的t檢驗(yàn)，而是必須關(guān)注F檢驗(yàn)。其一，變量如果存在多重共線性，那么t檢驗(yàn)都會不顯著，但F檢驗(yàn)是顯著的，因?yàn)镕檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是模型整體的顯著性。存在多重共線性的變量可能整體來看依然很有解釋力度，但是各自回歸系數(shù)的standard error會比較高，致使t檢驗(yàn)失效。其二，對于多元線性回歸，對多個系數(shù)挨個做t檢驗(yàn)違背假設(shè)檢驗(yàn)的初衷。假設(shè)檢驗(yàn)本質(zhì)上是概率意義上的反證法，假設(shè)的是在一次抽樣和檢驗(yàn)中小概率事件不會發(fā)生，而如果我們挨個對系數(shù)做檢驗(yàn)，那么小概率事件總是會發(fā)生的，使得檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)問題。總而言之，同時檢驗(yàn)多個回歸系數(shù)時不要看t檢驗(yàn)。
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追問
所以對T檢驗(yàn)的理解是對的，B錯在這里是聯(lián)合檢驗(yàn)要看F。即使B本身的說法沒錯，但放到聯(lián)合檢驗(yàn)的場景下，就應(yīng)該只關(guān)注F檢驗(yàn)的選項(xiàng)。
這樣理解對嗎？
同時，如果考試遇到類似的題目，只關(guān)注F檢驗(yàn)的選項(xiàng)，可以提高效率？ -
追答
同學(xué)你好。正確的。當(dāng)然考試的話還是要仔細(xì)讀題判斷考點(diǎn)，只要說的是同時檢驗(yàn)多個系數(shù)的情況，那么務(wù)必要使用F檢驗(yàn)。
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