宇同學(xué)
2024-03-19 15:20Q6中，為什么相關(guān)系數(shù)的計(jì)算是1/T^0.5?基礎(chǔ)課里面好像沒(méi)有看到這個(gè)描述
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-19 17:42
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同學(xué)你好
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在Autocorrelation里面講過(guò)，具體看下面截圖。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】
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追問(wèn)
為什么這題是1/T^0.5,而不是圖中的公式，這里還是沒(méi)有明白
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追答
這個(gè)公式是計(jì)算t - statistics of the autocorrelations
公式的分母部分就是standard error for each of the autocorrelations
t - statistics 的顯著性檢驗(yàn)就是t - statistics =（估計(jì)值-0）/標(biāo)準(zhǔn)誤。
所以對(duì)于檢驗(yàn) autocorrelations來(lái)說(shuō)，這個(gè)公式的分母就是autocorrelations的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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