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2024-03-19 16:33futures逐日盯市機(jī)制產(chǎn)生的每日落袋為安的收益，是否可以算作carrying benefit從而影響futures的定價(jià)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-03-23 00:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
futures逐日盯市機(jī)制產(chǎn)生的每日落袋為安的收益，不是carrying benefit，因?yàn)槌钟惺找媸菢?biāo)的資產(chǎn)在合約期產(chǎn)生的收益，不是因?yàn)檠苌泛霞s的交易機(jī)制產(chǎn)生的可實(shí)現(xiàn)收益。
futures的交易機(jī)制（逐日盯市）會(huì)影響futures的定價(jià)，相比于遠(yuǎn)期合約價(jià)格。
如果期貨價(jià)格和利率成正比，那么對(duì)于同一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的期貨和遠(yuǎn)期合約來(lái)說(shuō)，期貨合約價(jià)格會(huì)更高。
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