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2024-03-19 17:31請問為什么說求期望波動項就不用算啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-03-20 10:12
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同學你好,所謂求期望就是求他們的平均值。由于HO- LEE model每種情況的趨勢項都是一樣的,因此我們只用關注后面的波動項。但是后面波動項三種情況分別是2σ根號dt,0和-2σ根號dt。因此這三個相加就是等于0,其期望也是0,所以我們就不用算了。
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