宇同學(xué)
2024-03-19 18:44ARCH的全稱是什么？在Q7中自回歸模型，存在異方差不違反模型假設(shè)條件？在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個(gè)異方差？
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-19 21:32
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同學(xué)你好，
ARCH是Autoregressive Conditional Heteroskedasticity， 是用來檢驗(yàn)時(shí)間序列模型是否存在異方差問題。
ARCH(1)： ????^2 = ??0 + ??1?????1^2 + ????
如果ARCH成立，就說明原時(shí)間序列是存在異方差問題的。
這一題考的是可以根據(jù)ARCH(1)： ????^2 = ??0 + ??1?????1^2 + ????，這個(gè)公式來算出誤差項(xiàng)的方差。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】
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追問
如果在自回歸模型中存在條件異方差，是否會(huì)違法自回歸模型的假設(shè)？
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追問
在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個(gè)異方差？
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追答
不是，通過一個(gè)t時(shí)刻的方差，求出t+1時(shí)刻的方差，求得的是殘差的方差。
是殘差的方差符合時(shí)間序列。
而且ARCH成立是說明原方程是存在異方差問題，這個(gè)是需要修正的。 -
追問
ARCH成立是說明原方程是存在異方差問題，這個(gè)是需要修正的。這里特指自回歸模型，不是線性回歸模型對(duì)嗎？
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追答
對(duì)的，對(duì)于多元的線性回歸模型的異方差問題是用的BP test。
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